Trading System Verwagting Sakrekenaar

Hoe om verwagting Jou Forex Trading System 14 September Bereken 2013 Verwagting is 'n eenvoudige formule wat jy kan gebruik om te bepaal hoe betroubaar jou forex stelsel is. Jy moet teruggaan en kyk na al jou ambagte wat winsgewend teenoor al jou verloor ambagte was. Bereken dan hoe winsgewend jou wenners was teenoor hoeveel jou verloorders het jy kos. As jy nie hierdie statistiek het, kan jy ook papier toets jou stelsel op historiese data. Hier is die verwagting formule: W beteken Gemiddeld Wen Handel L beteken Gemiddeld Verloor Handel P beteken Persentasie Win verhouding Voorbeeld: Jy het 10 ambagte gemaak. Ses van hulle is om te wen ambagte en 4 is ambagte verloor. Dit beteken dat jou persentasie wen verhouding is 10/06 of 60. As jou ses bedrywe het julle wins van 2400, dan is jou gemiddelde oorwinning is 2400/6 400. As jou verliese was net 1200, dan is jou gemiddelde verlies is 1200/4 300. Pas hierdie syfers met die verwagting formule: E 1 (400/300) x 0.6 8211 1 0,40 of 40. In hierdie voorbeeld verwagting van jou handel stelsel is 40. dit beteken dat jou handel strategie sal terugkeer 40 sent per elke dollar belê (verhandel ) oor die lang termyn. Verwante poste: 'N handel stelsel kan gekenmerk word as 'n verspreiding van die R-veelvoude dit genereer. Verwagting is eenvoudig die gemiddelde, of gemiddeld R-veelvuldige gegenereer. Maar wat beteken dit presies 'n kort oorsig van risiko en R-Veelvoude As youve lees enige van Dr. Tharps boeke, jy weet teen hierdie tyd dat dit baie meer doeltreffend te dink aan die winste en verliese van jou ambagte as 'n verhouding van die aanvanklike risiko geneem (R). Letrsquos net gaan oor dit kortliks weer, al is: Een van die werklike geheime van handel sukses is om te dink in terme van risiko-tot-beloning verhoudings elke keer as jy 'n handelsmerk te neem. Vra jouself, voordat jy 'n handelsmerk te neem, ldquowhatrsquos die risiko op hierdie handel is die potensiële beloning die moeite werd die potensiaal riskrdquo So hoe kan jy die potensiële risiko van 'n bedryf Wel bepaal, by die tyd wat jy 'n bedryf te betree, moet jy vooraf bepaal paar punt waar yoursquoll kry uit die handel om jou kapitaal te beskerm. Dit uitgang punt is die risiko wat jy in die handel, of jou verwagte verlies. Byvoorbeeld, as jy koop 'n 40 voorraad en besluit om uit te klim as dit val op 30, dan is jou risiko is 10. Die risiko wat jy in 'n bedryf is R. genoem wat maklik is om te onthou, want R is kort vir risiko moet wees. R kan verteenwoordig nie die risiko per eenheid, wat in die voorbeeld, is 10 per aandeel, of dit kan jou totale risiko verteenwoordig. As jy 100 aandele van voorraad met 'n risiko van 10 per aandeel gekoop het, sou jy 'n totale risiko van 1000 het. Onthou om te dink in terme van risiko-tot-beloning verhoudings. As jy weet dat jou totale aanvanklike risiko op 'n posisie is 1000, kan jy al jou winste en verliese uit te druk as 'n verhouding van jou aanvanklike risiko. Byvoorbeeld, as jy 'n wins van 2000 (2 x 1000 of 20 / aandeel) te maak, jou wins is 2R. As jy 'n wins van 10,000 (10 x 1000) maak, jou wins is 10R. Dieselfde ding werk vir verliese. As jy 500 verloor, jou verlies is 0.5R. As jy 2000 te verloor, jou verlies is 2R. quotBut wag, quot jy kan sê. quotHow kan ek 'n 2R verlies as my totale risiko was 1000quot Wel, miskien het jy didnrsquot jou woord te hou oor die neem van 'n 1000 verloor en versuim het om af te sluit wanneer jy moet hê. Miskien is die mark gapped af teen jou. Verliese groter as 1R gebeur al die tyd. Jou doel as 'n handelaar (of as 'n belegger) is om jou verliese te 1R of minder hou. Warren Buffet, bekend om soveel as die worldrsquos mees suksesvolle belegger, sê die nommer een reël van 'n belegging is om nie geld te verloor. Maar dis nie besonder nuttige raad vir diegene wat probeer om 'n betekenisvolle risiko raamwerk vir hul handel te skep. Na alles, selfs Warren Buffet ervarings verliese. 'N baie beter weergawe van sy heerskappy sal wees, quotkeep jou verliese te 1R of less. quot Wanneer jy 'n reeks van winste en verliese uitgedruk as risiko-beloning verhoudings, wat jy regtig het is wat Van noem 'n R-veelvuldige verspreiding. Gevolglik kan enige handel stelsel word gekenmerk as 'n R-veelvuldige verspreiding. Trouens, yoursquoll vind dat denke oor stelsel wat handel dryf as R-verskeie verspreidings regtig help om jou stelsel te verstaan ​​en te leer wat jy kan verwag van hulle in die toekoms. So, wat doen al hierdie dinge te doen het met verwagting Eenvoudige: die gemiddelde (die gemiddelde waarde van 'n stel getalle) van 'n stelsel R-veelvuldige verspreiding is gelyk aan die systemrsquos verwagting. Verwagting gee jou die gemiddelde R-waarde wat jy kan verwag van 'n stelsel oor baie ambagte. Anders gestel, verwagting vir jou vertel hoeveel jy kan verwag om te maak op die gemiddelde, per dollar gewaag, oor 'n aantal ambagte. quotAt die hart van enige handels - is die eenvoudigste van alle conceptsmdashthat die bottom-line resultate moet 'n positiewe wiskundige verwagting ten einde te wys vir die handel metode wat gevolg moet profitable. quot mdashChuck BRANSCOMB So wanneer jy 'n verspreiding van ambagte te analiseer, kan jy kyk op die wins of verlies wat deur elke handel in terme van R (hoeveel was wins en verlies op grond van jou aanvanklike risiko) en bepaal of die stelsel is 'n winsgewende stelsel. Letrsquos kyk na 'n voorbeeld: Dit ldquosystemrdquo het 'n verwagting van 2R, wat beteken dat, oor die lang termyn, kan jy dit ldquoexpectrdquo tot twee keer te maak wat jy die risiko, gebaseer op die beskikbare data. Let asseblief daarop dat jy net kan kry 'n goeie idee van jou systemrsquos verwagting wanneer jy 'n minimum van dertig ambagte te analiseer. Om werklik 'n duidelike beeld van die systemrsquos verwagting te kry, moet jy eintlik iewers tussen 100 en 200. So in die werklike wêreld van 'n belegging of handel, verwagting vir jou vertel die netto wins of verlies wat jy kan verwag oor 'n groot aantal van enkele - unit ambagte. As die totale bedrag geld verloor groter as die totale bedrag geld wat verkry is, is jy 'n netto verloorder en het 'n negatiewe verwagting. As die totale bedrag geld wat verkry groter as die totale bedrag geld verloor is, is jy 'n netto wenner en 'n positiewe verwagting. Byvoorbeeld, kan jy 99 verloor ambagte, elke kos jou 'n dollar, vir 'n algehele verlies van 99. As jy egter een wen handel van 500 gehad, jy sal 'n netto payoff van 401 (500 min 99) het, ten spyte van die feit dat slegs een van jou ambagte was 'n wenner en 99 van jou ambagte was verloorders. Wersquoll eindig ons definisie van verwagting hier omdat sy 'n onderwerp wat baie meer kompleks geword. Van Tharp het uitvoerig geskryf oor hierdie onderwerp sy een van die kernbegrippe wat hy leer. Soos jy meer en meer vertroud is met R-veelvoude, posisie sizing en ontwikkeling stelsel geword, sal verwagting baie makliker om te verstaan ​​te word. Om veilig te bemeester die kuns van die saak of belê, sy beste om te leer en al hierdie materiaal te verstaan. Dit kan ingewikkeld lyk by tye, maar ons moedig u aan om te volhard. As jy werklik begryp dit en werk na die bemeestering van dit, sal jy katapult jou kanse ware sukses in die markte. Die beste plek om meer oor hierdie onderwerp te leer: Inleiding posisie Sizingtrade e-leer kursus Hoe kan jy besluit hoeveel jy moet waag op jou volgende handel Risiko te veel en jy kan blaas jou rekening. Risiko te min en 'n groot oorwinning wonrsquot selfs betaal vir jou aandete. Dr. Tharprsquos Inleiding tot Posisie Sizingtrade Strategieë Kursus sluit oudiovisuele en interaktiewe leeraktiwiteite wat hierdie ingewikkelde onderwerp in duidelike, terme maklik om te verstaan ​​verduidelik. Jy sal leer om die basiese beginsels van die posisie sizing strategieë en die dramatiese verskil hulle kan maak in jou resultate. Omdat die kursus is 'n inleiding tot grootte strategieë te posisioneer, is dit 'n basiese materiaal en bied 'n goeie begin om die proses van begrip en benutting van die konsepte en sluit materiaal op die begrip van verwagting, insluitend voorbeelde. Die boek The Beslis Guide to positing Sizing dek baie uitgebreide materiaal en gaan in tegniese diepte in baie gebiede. Soos die naam aandui, is dit inderdaad baie definitiewe. Maar sommige mense vind posisie sizing strategieë om 'n ingewikkelde onderwerp en het 'n harde tyd gryp en die toepassing van die idees van die boek, so ons ontwikkel hierdie e-kursus vir twee primêre groepe mense: ouditiewe / visuele leerders wat meer effektief te leer uit 'n instruksionele formaat vol interaktiewe funksies, en diegene wat Arent regtig belangstel in die dieper tegniese aspekte van posisie sizing strategieë, maar besef dat 'n inleiding tot die onderwerp nog sou help om hul handel. Hierdie kursus is ideaal vir besige professionele mense wat 'n praktiese manier om risiko en hoe om verliese tot 'n minimum te beperk verstaan ​​nodig het. Ons sien 'n natuurlike verloop van die studie begin met die e-kursus en dan beweeg na die Definitive Guide. Jy sal ook 'n baie leer oor positing grootte wanneer jy die positing Sizing Trading simulasie game te speel. Die eerste drie vlakke is freeCalculator 12 Verwagting Sakrekenaar Wat is my gemiddelde handel verwagting Beskrywing Suksesvolle handel strategieë het positiewe verwagting. Die verwagtingsteorie Tool analiseer jou historiese handelsresultate en bepaal jou algehele verwagte opbrengs in dollar per dollar in gevaar stel. Dit is noodsaaklik dat u Gem. Handel Verwagting wees positiewe anders sal jou stelsel misluk. Die Gem. Wen en Gem. Verlies is jou Gem. handel Win (wins) en verlies vir jou handel systemrsquos geskiedenis. Hierdie instrument is uiters belangrik vir die stelsel handelaars as enige winsgewende stelsel positiewe verwagting moet hê. 'N Minimum van 100 historiese ambagte is aanbeveel vir akkuraatheid. Voorbeeld Letrsquos sê my handelsresultate in 50 Historiese oorwinning tot 50 Historiese verliese. Maar my Gem. Wen is 15 terwyl julle Gem. Verlies is 10. Dit sal lei tot 'n algehele Gem. Per Handel verwagting 2,50. Hierdie is goed. Dit beteken dat my stelsel winste 'n avg. van 2,50 per handel of oor 0,25 per dollar in gevaar stel. Baie good. Expectancy saam met posisie sizing is waarskynlik die twee belangrikste faktore in die handel / te belê sukses. Ongelukkig die meeste mense nog nooit gehoor van die konsep. Uit die 30 of so handel boeke I8217ve lees slegs 'n paar selfs raak oor enige aspek van geldbestuur. Slegs een van daardie handvol boeke bespreek verwagting. In eenvoudige terme, verwagting is die gemiddelde bedrag wat jy kan verwag om te wen (of verloor) per dollar in gevaar stel. Here8217s die formule vir verwagting: Verwagting (Waarskynlikheid van Win Gemiddeld Win) 8211 (waarskynlikheid van verlies gemiddelde verlies) As 'n voorbeeld let8217s sê dat 'n handelaar het 'n stelsel wat wen ambagte 30 van die tyd produseer. Dit trader8217s gemiddelde wen handel nette 10 terwyl verloor ambagte verloor 3. So as hy 10,000 poste is die handel sy verwagting sou wees: (0.3 1000) 8211 (0,7 300) 90 So selfs al is daardie stelsel produseer verloor ambagte 70 van die tyd die verwagting is steeds positief en dus die handelaar kan geld maak met verloop van tyd. Jy kan ook sien hoe jy 'n stelsel wat produseer wen ambagte die meerderheid van die tyd kan hê, maar sou 'n negatiewe verwagting hê as die gemiddelde verlies groter as die gemiddelde oorwinning was: (0.6 400) 8211 (0.4 650) -20 Trouens, jy kan kom met 'n aantal scenario's wat jy 'n positiewe of negatiewe, verwagting sou gee. Die interessante ding is dat die meeste van ons beter met 'n stelsel wat geproduseer meer wen ambagte as verloorders sal voel. Die oorgrote meerderheid van die mense sal baie moeite met die eerste stelsel het bo as gevolg van ons natuurlike neiging om te wil reg al die tyd. Tog kan ons sien net deur daardie twee voorbeelde wat die persentasie van die wen ambagte is nie die belangrikste faktor in die bou van 'n stelsel. Soos Dr. Van K. Tharp wys daarop: 8230 jou handel stelsel moet 'n positiewe verwagting het en jy moet verstaan ​​wat dit beteken. Die natuurlike vooroordeel dat die meeste mense het, is om te gaan vir 'n hoë waarskynlikheid stelsels met 'n hoë betroubaarheid. Ons almal kry hierdie vooroordeel wat jy nodig het om reg te wees. We8217re op skool geleer dat 94 persent of beter is 'n A en 70 of onder is mislukking. Niks onder 70 is aanvaarbaar. Almal is op soek na 'n hoë betroubaarheid inskrywing stelsels, maar sy verwagting dat die sleutel. En die werklike sleutel tot verwagting is hoe jy uit die markte nie hoe jy in. Hoe jy wins te neem en hoe jy uit 'n slegte posisie om jou bates te beskerm. Die verwagting is regtig die bedrag you8217ll maak op die gemiddelde per dollar gewaag. As jy 'n metode wat jy maak 50 sent of beter per dollar gewaag, that8217s uitstekend. Die meeste mense don8217t. Dit beteken dat as jy die risiko 1000 dat you8217ll maak op die gemiddelde 500 vir elke handel 8211 that8217s gemiddeld wenners en verloorders saam. In 8216 Trade jou pad na finansiële vryheid 8216 Dr. Tharp definieer die volgende vier komponente van verwagting (in dieselfde gedeelte van die boek Dr. Tharp bespreek ook hoe die grootte van jou belegging kapitaal en jou posisie-sizing model moet saam met oorweeg . verwagting I8217ll praat oor posisie sizing in 'n ander pos, maar ek raai lees Tharp8217s boek vir 'n deeglike begrip van hierdie konsepte):. Betroubaarheid, of watter persentasie tyd wat jy geld maak. Die relatiewe grootte van jou wins in vergelyking met jou verliese. Jou koste van die maak van 'n handelsmerk. (Kommissie amp glip) Hoe dikwels jy die geleentheid om handel te dryf. Die vierde item in die lys is 'n baie belangrike en dikwels oor die hoof gesien aspek van die saak. As jy twee stelsels wat beide het dieselfde positiewe verwagting het, let8217s sê 100, die stelsel wat meer ambagte geproduseer sou meer geld te maak met verloop van tyd. Byvoorbeeld, stelsel A produseer 3 ambagte per week, terwyl die B-stelsel produseer 10 ambagte per week. Na net een week B sou gemaak het 1000 terwyl 'n wil net 300. gemaak Gary B. Smith het hierdie bespreek voordat Ek dink my aandele as voorraad. In daardie opsig, my doel is om nie wins per dollar, maar wins per dollar per dag te maksimeer. In wese is, het ek probeer om 'n klein persentasie van my aandele per dag maak, maar vererger daardie bedrag so vinnig as moontlik. En in 'n ander artikel Gary gesê: V: Wat aspek van die saak het jy die langste om te leer GBS: I8217d sê die siening dat my aandele is dieselfde as 'n retailer8217s inventaris. Jou wins per stuk doesn8217t saak as jy nog nooit jou voorraad te draai. En u omset doesn8217t saak of you8217re geld verloor op elke verkoop. Wat belangrik is, is die omset keer wins per stuk. That8217s dieselfde konsep probeer ek om aansoek te doen om my handel. Ek begin met 1 en wil om uit te vind hoe om vinnig te draai wat in 10. Die meeste mense fokus op die aankoop van 'n voorraad op 20 en verkoop dit teen 40, en hulle selde om hoe lank dit neem hulle om dit te doen. Maar, as in daardie tyd wat ek kan koop 10 20 aandele en verkoop hulle elk teen 'n 10 gewin, I8217m pad vorentoe as ek voortgaan om my aandele verbinding. Aan te raak op die belangrikheid van die grootte van jou aandele en posisie sizing I8217ll gebruik deel van 'n sneeubal geveg metafoor wat Tharp gebruik in sy boek: Verbeel jou dat jy wegkruip agter 'n groot muur van sneeu. Iemand gooi sneeuwballen by jou muur, en jou doel is om jou muur so groot as moontlik vir 'n maksimum beskerming te hou. So, die metafoor dui onmiddellik dat die grootte van die muur is 'n baie belangrike veranderlike. As die muur is te klein, couldn8217t jy vermy om getref. Maar as die muur is massiewe, dan is jy waarskynlik nie van plan om ontslae te tref. Die grootte van jou aanvanklike aandele is 'n bietjie soos die grootte van die muur. Trouens, dan kan jy jou begin kapitaal om 'n muur van geld dat jy beskerm word. Hoe meer geld jy het, in die veronderstelling al die ander veranderlikes (die komponente van bogenoemde verwagting) is dieselfde, hoe meer beskerming wat jy sal hê. Stel jou nou voor dat die persoon gooi sneeuwballen by jou het twee verskillende soorte van sneeuballe 8212 wit sneeuballe en swart sneeuballe. Wit sneeuballe is 'n bietjie soos die wen ambagte. Hulle het eenvoudig hou by die muur van die sneeu en die verhoging van sy size8230. Stel jou voor dat swart sneeuballe los sneeu en maak 'n gat in die muur gelykstaande aan hul grootte. Jy mag dalk dink van swart sneeuwballen as 8220antisnow.8221 Dus, as 'n baie swart sneeuwballen by die muur gegooi, sal dit gou verdwyn of ten minste 'n baie gate in. Swart sneeuballe is 'n baie soos die verlies van ambagte 8212 hulle weg te chip op jou muur van security8230 Tharp voort loop die leser deur middel van verskillende scenario's en moontlikhede. Soos met inagneming van die relatiewe groottes van die sneeuballe van elke kleur. Wat gebeur met jou muur nadat dit getref is deur 'n paar swart rotse van sneeu of oorweging van hoe die tempo waarteen sneeuballe gegooi invloed op die muur. Jy kan sien hoe belangrik elke aspek van verwagting is asook die groot belang van beide die bedrag van aandele (die grootte van jou muur) en posisie-grootte (wat die grootte van die sneeuballe sal bepaal). Verwagting, posisie-grootte en ander aspekte van geldbestuur is veel belangriker as die ontdekking van die heilige graal inskrywing stelsel of aanwyser (s). Ongelukkig inskrywing tegnieke is waar die oorgrote meerderheid van die boeke en praat koppe fokus hul aandag. Jy kan die grootste voorraad pluk stelsel het in die wêreld, maar tensy jy hierdie geld bestuur kwessie in ag neem wat jy mag nie enige geld links na die stelsel handel. Na 'n stelsel wat jou 'n positiewe verwagting behoort te wees op die voorpunt van jou gedagtes gee toe saam 'n handel plan. Trading Verwagting: 'n formule vir konsekwent wins is daar twee dinge wat 'n handel moet aan indien hy of sy wil wees profitable8230 Ontwikkel en rand en posisie grootte korrek. Laasgenoemde is afgeleide van 'n handelaars vermoë om die bestuur van risiko die voormalige bestaan ​​uit twee statistieke, verwagting en R-veelvuldige. In my laaste post getiteld 'n indiepte Guide to Die beheer van jou Trading Emosies gekla ek die vier handel vrese en 8 kognitiewe vooroordele. Die verwagting en R-verskeie berekeninge kan help vertroue in jou handel en 'n stewige grondslag vir vertakking na ander markte te bou. Die lewe bestaan ​​uit 'n reeks van ewekansige gebeure. Verstaan ​​waarskynlikhede kan help om te balanseer uit die wel en wee en emosionele spanning wat daarmee gepaard gaan. Die 5 fases om 'n winsgewende handel strategie die beginstadium van 'n winsgewende handel strategie bestaan ​​uit 5 fundamentele fases, hulle is soos volg: 1. Ontwikkel 'n Edge 2. Toets Jou Edge 3. Versamel Handel Data (50-100 ambagte te begin ) 4. Bereken die data en hersien die getalle 5. As die getalle maak sin, beweeg vorentoe Soos jy waarskynlik gehoor my praat oor talle kere die verhouding tussen handel en poker. Hierdie konsep is gemaak Ongelooflik duidelik in die boek handel soos 'n casino deur Richard Weissman. Die mees winsgewende verwesenliking van 'n handelaar is wanneer hulle kan begin om elke gebeurtenis in hul handel (en hul lewe vir die saak) as 'n ewekansige reeks gebeure te sien. Die enigste die uitslag oor 'n groter statistiese stel wat sin maak. Jy moet uit te zoomen en sien die bos tussen die bome. R-Veelvuldige Die R verskeie is maklik om te onthou, R staan ​​vir risiko. Jou aanvanklike risiko op die posisie is gelyk aan 1R. Gaan terug deur jou ambagte en 'n blik op hulle in terme van R. Byvoorbeeld, as jy 6 bosluise gewaag op 'n posisie en die gevolglike resultaat was 'n wins van 12 bosluise, sal jy 'n wins van 2R oplewer. As egter jou risiko 6 bosluise en jou handel resultate met 'n verlies van -3 bosluise jy sou 'n verlies van 0.5R oplewer. As ons kyk na jou ambagte in terme van R gee 'n veel groter insig in die risiko-tot-beloning wat jou veronderstelling wanneer die plasing van jou ambagte. Nog 'n manier om te kyk na die risiko-tot-beloning is om jou ambagte te analiseer met behulp van jou gemiddelde wenner / gemiddelde verloorder. Hierdie verhouding is die eerste stap in die berekening van jou verwagting. Meer oor die gebruik van 'n toepassing van die R-Veelvuldige kan gevind word in die Trading Onderrig lidmaatskap. Trading Verwagting Sakrekenaar Hoeveel kan jy verwag om per handel Dit is wat die handel verwagting vergelyking vertel ons. Dit is die formule wat ek gebruik vir die berekening van handel verwagting (Gemiddeld Winner x Win Rate) (Gemiddeld Loser x verlies persentasie) 'n klein verandering in enige een van die vier faktore (gemiddelde wenner, wen koers, gemiddelde verloorder, of verlies persentasie) kan hê 'n groot impak op jou resultate na 100 ambagte. Greg Thurman het twee fantastiese gereedskap in sy Trading Journal Spreadsheets pakket, die verwagtingsteorie Sakrekenaar en Onttrekking Sakrekenaar. Dit is twee groot gereedskap wat ek gebruik om te maklik bereken die verwagte, onttrekking, en R-veelvuldige verhoudings noodsaaklik vir 'n suksesvolle handel stelsel. Vertroue is die resultaat van harde bewyse. Doen jou eie navorsing, jou eie toets, en kom na jou eie gevolgtrekkings help om hierdie vertroue in te boesem. Sodra jy die ontwikkeling van 'n strategie met 'n positiewe verwagting jy begin om handel te dryf met vertroue en neem elke ingestel sonder huiwering. Die wete dat jou stelsel lewer 'n positiewe verwagting lei tot konsekwent wins met verloop van tyd. 'N groot bron van verwagting en posisie sizing is Dr. Van Tharps boek handel jou pad na finansiële vryheid. Die een van daardie boeke chalked vol nuggets en handel wysheid. Verwante