Sp Trading System

SP Strategieë: Die navorsing is die verskil Die stelsel logika is die sleutel ons nie net gooi 'n klomp van die nommers en aanwysers teen 'n muur om te sien wat dalk hou. Ons handel stelsels is gegrond op gesonde tegniese logika. Handel stelsels gebou op hierdie tipe soliede fondament is baie meer geneig om goed te presteer in die lang termyn. Die stelsels is gebaseer op navorsing en ontleding van werklike patrone van historiese prysskommelings. Die ontleding van hierdie patrone, sowel as ander markte parameters op te tree as templates te beskryf hoe 'n mark is geneig om op te tree. Slegs diegene patrone getoon dat die mees konsekwente vlak van herhaalbaarheid vertoon word. Ons doelwit is om die parameters te gebruik met die hoogste waarskynlikheid van sukses. Elkeen van die stelsels word gedryf deur 'n eie stel wiskundige formules wat fokus op die identifisering van ambagte met die grootste waarskynlikheid van sukses. Die stelsels kyk vir selektiewe koop en verkoop geleenthede in die markte deur middel van voortdurende monitering van dinamiese mark parameters. Die stelsels algehele doelwit is om winste terug in die tyd. Elke stelsel is ontwerp om 'n langtermyn-vooruitsigte vir groei aandele het. Ons handel stelsels het 'n lang prestasiegeskiedenis. Dit stel ons in staat om te sien hoe 'n handel stelsel optree in baie verskillende marktoestande, nie net die laaste drie tot ses maande. Robuuste Testmethoden SP strategieë handel stelsels is ontwerp robuuste te wees. Ons doen dit deur die toets van ons stelsels op ander as dié hulle spesifiek ontwerp is vir markte. Ons wil graag sien hoe elke sisteem optree wanneer gekonfronteer met 'n nuwe gebied mark. Byvoorbeeld, kan ons deeglik na te vors hoe 'n stelsel verrig wanneer getoets op die SampP 500 futures, NASDAQ futures, DOW futures, Japanese Yen, ens Hierdie multi-marknavorsing stel ons in staat om die lewensvatbaarheid van ons handel stelsels langtermyn verder te vestig. Ons is nie geïnteresseerd in die skep van die geur van die maand handel stelsel. Wanneer ons aanvanklik ontwerp 'n handel stelsel wat ons dit nie doen nie op al die data wat beskikbaar is. Ons het albei loop vorentoe en loop-agter-toetsing. Dit beteken eenvoudig dat ons kyk elke prestasie handel stelsels op onsigbare data voor en na die monster tydperk. SP Strategieë Inkubator Die SP Strategieë Inkubator stel ons in staat om 'n handelsprestasie stelsels in real-time te neem. Op hierdie manier kan ons kyk of 'n handel stelsel presteer as wat verwag is. Die broeikas kan ons ook om bykomende navorsing te doen in real time. As die stelsel verrig soos verwag tydens die inkubasietydperk dan is dit beskikbaar vir handelaars gemaak. Die minimum inkubasietydperk vir SP strategieë handel stelsels is een jaar. SP Strategieë Doelwitte Ons doel is om winsgewend handel stelsels te skep vir handelaars. Ons streef daarna om handel stelsels wat sal optree in enige markomgewing of op, af, of sywaarts te skep. Ons vermy handel stelsels wat werk in net 'n sekere tipe mark is dit onwaarskynlik dat baie spesifieke marktoestande sal voortgaan om in die lang termyn. Bly ingeskakel: Omsigtige Futures Portefeulje Trading System II kom soonRobert Jacks SampP 500 Emini Trading System Kursus sal jou wys hoe om winsgewend dag handel die Emini futures. 'n wen-koers in die 85 area.160 Ons is nou in ons 12de jaar van onderrig studente hoe om winsgewend handel te dryf - 160 Jy sal ons trading160 metode wat deurlopend winsgewend is regdeur die jaar te leer. Ons Emini handel sein is beide maklik om te leer en maklik om te identifiseer. Jy sal dan in staat wees om te kyk na jou lewe kaarte en sien ons handel strategie vir yourself.160 Ons handel sein is duidelike en akkurate - almal sal presies dieselfde te koop of te verkoop sein sien. Ons gebruik nie ingewikkeld tegniese ontleding. Ons handel sein is gebaseer op die prys en tyd 160 - baie eenvoudige konsepte, maar baie, baie effektief. Jy sal die Robert Jack handel metode leer in 'n 19 bladsy PDF formaat wat maklik is om te lees en meer belangrik --160 is dit maklik om te verstaan. 160 SP Emini Futures Dag Trading System Die totale bedrag van die wins sal natuurlik wissel met elke handelaar, na gelang van die aantal Emini SP kontrakte verhandel en individuele handel doelwitte. Maar dit is maklik om te sien dat daar die potensiaal om 'n baie goeie inkomste te verdien. Net besig om 10 Emini SP punte 'n week met 'n beskeie handelsposisie van net 4 kontrakte sal lei tot 'n weeklikse wins van 2000 (10 punte x 4 kontrakte x 50 per punt) 0,160 Wanneer meer kontrakte bygevoeg, die potensiaal vir groter winste dramaties toegeneem. Robert Jack bied ook sy Vyf Classic Emini Handel Opstellings - -160 winsgewende handel Opstellings wat voortgaan om te werk op keer, jaar na jaar. Maak nie saak hoe jy kan handel, hierdie handel setups is eenvoudig iets wat jy in jou trading160 arsenaal moet hê - en jy kan direk afgelaai vir net 160 59.00 160 - Nou Net 29 Ons glo dat die SP E-mini (ES) is die beste en mees winsgewende Emini om handel te dryf, maar jy sal ook leer om ons metode aan te pas by die E-Mini Russell 2000 (MNR), die E-Mini Nasdaq 100 (NK), en die Dow Mini 5 (YM). Jy hoef nie te betaal 1000, 2000, of duisende meer vir 'n handels - kursus of groot herhalende koste van 100 tot 400 per month.160 wat net nie sin maak nie - wees slim, spaar jou geld vir jou handel rekening. Kopiereg 2003 - 2015 Robert Jacks Consulting.160 Alle regte voorbehou. Ons SampP e-mini daytrading strategie is eenvoudig. 160 Ons sal jou leer hoe om die Emini vir konsekwent profits.160 Jy sal 'n SP Emini handel stelsel wat net identifiseer ambagte wat 'n baie hoë waarskynlikheid dat hulle profitable.160 Die vakbond sein het leer handel is nie dubbelsinnig --- daar is geen verwarring en geen ander manier om die sein te interpreteer. Robert Jacks metode kies net ambagte wat 'n hoë waarskynlikheid van success.160 Ons is in wese na aanleiding van die leiding van die quotSmart Moneyquot het. Die quotSmart Moneyquot is makelaars huise, onderlinge fondse en ander instellings wat die market.160 Toe hulle hul hand tip oor watter manier die mark gaan, ons spring op vir 'n winsgewende rit ry. Ons leer jou handel Opstellings wat weer oor en het bewys word profitable.160 Ons gebruik guerrilla handel taktiek --- spring in - aanval - en spring uit met 'n wins Daar gewoonlik sal wees net 1 of miskien 2 ambagte in 'n dag - - onthou ons die heel beste hoë waarskynlikheid handel kies net setups.160 Jy hoef nie 'n groot aantal SampP E-mini ambagte nodig om 'n winsgewende week.160 Gratis E-mini handel Setup Trading System portefeuljes Trading stelsel portefeuljes het ontwikkel deur die kombinasie van verskillende handel stelsels wat verskillende metodes gebruik om 'n verminderde risiko deur diversiteit te soek. Multi-mark, multi-strategie handel stelsels wat tendens en toonbank tendens handel benaderings bied geleenthede om voordeel te trek uit elke tipe markomgewing. Ondervinding in die markte en die begrip van elke stelsels reaksie op sekere marktoestande sal toelaat om 'n beslissing waarvan stelsels beste sal werk in die huidige mark omgewings. Hieronder is 'n lys van ons huidige portefeuljes met die nuutste updates op 28 September, 2016. Die doel van die Een Miljoen Dollar Trading System portefeulje is om gemiddelde jaarlikse winste van 25 bereik, terwyl die behoud van die onttrekkings minder as 10. Ons beskou dit as 'n konserwatiewe benadering vir handel termynmark aangesien die meeste van die strategieë is dag handel strategieë. Die Een Miljoen Dollar Portefeulje is 'n 12-stelsel Mulit-kontrak portefeulje met 'n huidige risikoprofiel van 5. Hierdie portefeulje is opgedateer as van 28 September, 2016 vir K4 van 2016.Trading System Portefeuljes Trading stelsel portefeuljes is ontwikkel deur die kombinasie van verskillende handel stelsels dat verskillende metodes gebruik om 'n verminderde risiko deur diversiteit te soek. Multi-mark, multi-strategie handel stelsels wat tendens en toonbank tendens handel benaderings bied geleenthede om voordeel te trek uit elke tipe markomgewing. Ondervinding in die markte en die begrip van elke stelsels reaksie op sekere marktoestande sal toelaat om 'n beslissing waarvan stelsels beste sal werk in die huidige mark omgewings. Hieronder is 'n lys van ons huidige portefeuljes met die nuutste updates op 28 September, 2016. Die doel van die Een Miljoen Dollar Trading System portefeulje is om gemiddelde jaarlikse winste van 25 bereik, terwyl die behoud van die onttrekkings minder as 10. Ons beskou dit as 'n konserwatiewe benadering vir handel termynmark aangesien die meeste van die strategieë is dag handel strategieë. Die Een Miljoen Dollar Portefeulje is 'n 12-stelsel Mulit-kontrak portefeulje met 'n huidige risikoprofiel van 5. Hierdie portefeulje is opgedateer as van 28 September, 2016 vir K4 van 2016.August 25, 2014 05:00 9 kommentaar Views: 4978 laaste week8217s artikel Trading Ideas en stelsels: Keep It Simple, Smart Guy. beklemtoon die deugde van die bou van 'n eenvoudige handel stelsels. Eenvoudige handel stelsels het 'n baie voordele naamlik dat robuuste. In hierdie artikel wil ek om die EasyLanguage-kode vir die konsep wat in die oorspronklike artikel te verskaf. It8217s 'n goeie voorbeeld van wat volg op die hou-dit-eenvoudige mantra en dalk net jou inspireer om 'n winsgewende stelsel te skep. Eenvoudige SampP Futures System Die eerste stelsel is gebaseer op die konsep wat in verlede week8217s artikel. Die reëls word hieronder verskaf. Stelsel Reëls As vandag se noue minder as die noue 6 dae gelede is, te koop (tik lank). As vandag se noue groter as die noue is 6 dae gelede, verkoop (uitgang lank). Hier is 'n kiekie van die stelsel in werking op die daaglikse grafiek van die E-mini SampP termynkontrak. Omgewing-instellings ek gekodeerde bogenoemde reëls in EasyLanguage en dit getoets op die E-mini SampP termynmark terug na 1998 gaan voordat jy in die besonderhede van die resultate laat ek dit sê: al die toetse in hierdie artikel gaan die volgende gebruik aannames: Begin rekening grootte van 25,000 Datums getoets is vanaf 1998 deur middel van 31 Desember is 2012 Een kontrak verhandel vir elke sein die PampL is nie opgehoop tot die begin aandele 30 afgetrek per ronde trip vir glip en kommissies Daar is geen stop Basislyn Resultate Hier is die aandele kurwe vir die handel die E-mini termynkontrak wat gebaseer is op die reëls soos hierbo omskryf. Die aandele kurwe lyk baie soortgelyk aan die een van die oorspronklike artikel. Onder die aandele kurwe is die weeklikse drawdown as 'n persentasie van die aandele. Ons kan sien dat dit bereik in die 40-reeks. Sou iemand dit natuurlik regtig handel nie, maar that8217s nie die punt. Die punt is eenvoudig reëls kan eerder kragtige wees en die begin van 'n groot stelsel. Kan ons hierdie handel konsep en neem dit na 'n paar stappe nader aan 'n werklike stelsel Let8217s see8230 Bull / Bear Regime Filter Jy kan waarskynlik dink dit sou my eerste lyn van aanval. Dit wil sê, in die algemeen verdeel die mark in twee afsonderlike modi: lomp of lomp. Dikwels is 'n eenvoudige aanwyser soos 'n eenvoudige bewegende gemiddelde van toepassing op 'n daaglikse kolomgrafiek kan baie effektief in die verdeling van 'n mark in 'n lomp of lomp regime wees. Die idee in hierdie geval is om net te neem lang ambagte wanneer ons in 'n bulmark. Ek sal met behulp van 'n eenvoudige bewegende gemiddelde op te tree as my regime filter. Die eerste ding om te doen is om verskeie blik terug waardes te toets vir die eenvoudige bewegende gemiddelde aanwyser. Die gebruik van TradeStation8217s optimalisering funksie I8217m gaan kyk terug waardes tussen 10 8211 200 toets in inkremente van 10. Die resultate word uitgebeeld in die staafgrafiek hieronder waar netto wins is op die y-as en die uitkyk terug tydperk is op die x - as. Ons kan duidelik sien daar is 'n algemene tendens van dalende wins as jy die lengte van die blik terug verleng. Waardes 30 en 40 verskyn om uitskieters wees. Ek het besluit om die waarde 20. Dit verteenwoordig sowat 'n month8217s waarde van handel kies. Ander waardes, soos 50, 60, 70, 80 en 90, sal waarskynlik produseer soortgelyke resultate. Na die toepassing van die regime filter die volgende resultate te kry ons: So, beteken dit lyk soos 'n verbetering Terwyl ons minder geld te maak, die stelsel is meer doeltreffende algemene, in my opinie. Die wins faktor verhoog soos die gemiddelde netto wins per handel. Ons verminder ook die onttrekking deur 'n lot. Ek sou raai ons die uitskakeling van 'n aantal van die verlies van ambagte met slegs die neem van ambagte tydens 'n bulmark. Wisselvalligheid Filter Nog 'n manier om die mark te verdeel is deur wisselvalligheid. Markte gaan deur tydperke van stygende wisselvalligheid en val wisselvalligheid. In die algemeen, markonbestendigheid styg en loer soos die mark val en maak nuwe laagtepunte. Sommige stelsels doen goed in hierdie hoë wisselvalligheid keer terwyl ander beter tydens stiller tye doen. Hoe gaan ons meet wisselvalligheid We8217re gaan die VIX-indeks gebruik. Die VIX is 'n gewilde maatstaf van die geïmpliseer wisselvalligheid van SampP 500 indeks opsies en word dikwels die vrees indeks. In die algemeen, die VIX verteenwoordig 'n maatstaf van die market8217s verwagting van wisselvalligheid oor die volgende 30 dae. Die VIX het 'n omgekeerde verhouding tot die prys aksie op die SampP. So, sien ons dikwels die VIX maak nuwe hoogtes as die mark is besig om nuwe laagtepunte. I8217m gaan die VIX gebruik in 'n baie eenvoudige manier. I8217m gaan die gemiddelde van die daaglikse VIX waarde te neem oor 'n aantal dae om 'n eenvoudige bewegende gemiddelde skep. Handel sal slegs oop wanneer die huidige VIX is onder die bewegende gemiddelde. Dit moet die stelsel te help deur net die neem van ambagte wanneer die VIX is geneig om te wees val. Maar watter waarde om te gebruik vir die blik terug Gebruik TradeStation8217s optimalisering funksie I8217m gaan kyk terug waardes tussen 5 8211 60 toets in inkremente van 5. Die resultate word uitgebeeld in die staafgrafiek hieronder waar die netto wins is op die y-as en die tydperk kyk terug op die x-as. Die waarde 20 lyk soos 'n redelike waarde te haal. Die resultate van die gebruik van 20 vir die eenvoudige bewegende gemiddelde vir die VIX is hieronder. It8217s eerder 'n interessante feit dat beide die regime filter en wisselvalligheid filter te skep oor dieselfde aantal netto wins. Verder hou die regime filter sien ons 'n verbetering in baie van die prestasie-aanwysers soos wins faktor, gemiddelde handel netto wins en verlaagde drawdown. Die regime filter nie kry om 34.000 in netto wins meer effektief met slegs 198 ambagte in vergelyking met die wisselvalligheid filter. Algehele, Ek hou van die aandele kurwe en prestasie van die VIX filter oor die regime filter. Beide verteenwoordig 'n verbetering op die oorspronklike konsep en demonstreer hoe eenvoudige konsepte positiewe resultate kan produseer. Bygevoeg een van die filters om die basislyn konsep was 'n 8220next step8221 om 'n potensiële winsgewende stelsel. Dit is duidelik dat, het meer werk gedoen moet word. Net vir nuuskierigheid Ek het die VIX filter stelsel aanloop tot die huidige datum en die stelsel gaan voort om nuwe aandele hoogtepunte te maak in 2014 te laai 26 Augustus 2014 03:28 Mag ek hierdie voorbeeld om 'n meer algemene vraag Jy voorwaardes so gunstig moontlik 'n versoek hoër frekwensie komponent (basislyn stelsel) saam met 'n laer freqency komponent, die MA-gebaseerde mark filter. Is daar nie - in algemene 8211 'n baie lang periode van data vir die mark filter vereis betekenisvolle In die spesiale geval van 'n eenvoudige MA net genoeg ambagte kan genereer in 14 jaar te wees, maar wat van 'n bietjie meer kompleks filter soos 'n MA crossover Augustus 26, 2014 07:10 Hallo Thomas. Nie seker ek verstaan ​​jou vraag. Die basislyn stelsel kyk terug waardes is nie new met die SMA filter. 'N kort tydperk SMA toon betekenis gegee die lengte van die historiese data en die aantal monsters. Langer tydperke kyk terug het 'n bestendige afname in prestasie. 'N Meer komplekse filter is die moeite werd om te toets, maar ek wou hou met die tema van die artikel wat 8220simple8221 was. 26 Augustus 2014 07:34 Kom neem, 'n mark filter skakel die regime een keer per jaar. Ten einde statitically beduidende dit kan 30 jaar of meer van data vereis word. My vraag is, indien dit korrek is om die basislyn stelsel saam met die basislyn stelsel te optimaliseer, as jy net 12 jaar gebruik van data, of as dit 'n beter standaard parameter gebruik. 26 Augustus 2014 07:51 Reggemaak: Kom ons neem aan, 'n mark filter skakel die regime een keer per jaar. Ten einde statitically beduidende dit kan 30 jaar of meer van data vereis word. My vraag is, indien dit korrek is om die basislyn stelsel saam met die mark filter te optimaliseer, as jy net 12 jaar gebruik van data, of as dit 'n beter standaard parameter gebruik vir die filter. 27 Augustus 2014 08:01 In my opinie, it8217s nie die jaar van data wat belangrik is. It8217s die aantal ambagte en die marktoestande gedek. Met meer as 100 ambagte (monsters) wat strek van beide lang bul / beermarkte sou ek sê ons 12 jaar van data is statisties beduidend nie. Jy kan die regime filter optimaliseer saam met die basislyn. It8217s meer ideaal om dit afsonderlik te doen. Alternatiewelik, met behulp van 'n wandeling na vore Optimizer om die regime filter met die basislyn te optimaliseer sou waarskynlik gee jou die mees realistiese resultate. 28 Augustus 2014 05:21 Dankie vir jou voorstel. Ek het 'n stand-alone loop vorentoe ontleding van 'n eenvoudige MA crossover op die SampP500 en verander die grootte van die venster in-monster te sien hoe lank neem dit om die mark filter op te lei. Met die oog op 'n meer erts minder bestendige aandele kurwe te kry blyk 'n 5 jaar venster vereis word. Die resultig stelsel maak ongeveer 2 ambagte per jaar. Met hierdie resultate in gedagte wil ek my vraag weer vra. Aanvaar jy 'n stelsel met 'n statisties beduidende bedrag van ambagte. Don8217t jy los betekenis as jy voeg 'n laag frequncy mark filter en te optimaliseer die volledige stelsel 28 Augustus 2014 06:52 In die algemeen ja. Na 'n ander punt met betrekking tot jou spesifieke stelsel, het jy probeer om jou stelsel op die S038P kontant mark Dit gaan verder terug as die termynmark en kan toelaat dat jy meer ambagte kry. 26 Augustus 2014 03:38