Opsie Trading Vega

Wat is Opsies Vega Options Vega - Definisie Options Vega meet die gevoeligheid van 'n aandele-opsies prys om 'n verandering in geïmpliseerde wisselvalligheid. Opsies Vega - Inleiding Daar is 2 hoof komponent vir 'n stuk opsie se prys intrinsieke waarde en ekstrinsieke waarde. Die prys van die onderliggende aandeel relatief tot die trefprys bepaal die intrinsieke waarde, wat beheer word deur Options Delta. Geïmpliseerde wisselvalligheid van die onderliggende aandeel bepaal die Ekstrinsieke Waarde, wat beheer word deur Options Vega. Trouens, vir uit die geld (OTM) opsies wat niks meer as ekstrinsieke waarde bevat, hul pryse is 100 bepaal deur Options Vega Wanneer geïmpliseer wisselvalligheid styg, die prys van aandele-opsies styg saam met dit. Opsies Vega meet hoeveel wat aanleiding is met elke 1 persentasiepunt styging in geïmpliseerde wisselvalligheid. Waarom is Options Vega belangrik dit is byna onmoontlik om te verstaan ​​waarom Options Vega so belangrik, sonder om eers 'n omvattende begrip van Geïmpliseerde Volatiliteit. In kort, is die meer 'n voorraad sal na verwagting 'n groot skuif te maak as gevolg van 'n paar belangrike nuusvrystelling of verdienste vrylating in die nabye toekoms, hoe hoër is die geïmpliseerde wisselvalligheid van daardie voorraad is op die oomblik. Trouens, geïmpliseer wisselvalligheid styg as die datum van daardie benaderings belangrik vrylating. Dit is ook deels te danke aan die hoër vraag na die opsies van die aandele as spekulatiewe hitte opbou. Onder sulke omstandighede, die mark makers ook stap geïmpliseerde wisselvalligheid ten einde 'n hoër prys vir die hoër vraag vra. Wat regtig beteken dat geïmpliseerde wisselvalligheid is grootliks aan die genade van die mark makers grille en is die uitwerking daarvan op die prys van 'n opsie is gemeet deur die Options Vega. Sedert geïmpliseerde wisselvalligheid styg net so belangrik nuusberigte benadering en sedert Options Vega het seker gemaak dat die prys van die voorraad styg saam met dit, wouldnt die paar dae loop tot sulke gebeurtenisse sal jy opreg wees vir die aankoop van opsies en die hoop dat die voorraad bly relatief stagnante so om voordeel te trek uit die toename in geïmpliseerde wisselvalligheid Ja Trouens, baie opsies handelaars neem delta neutraal en gamma neutrale posisie 'n paar dae voor belangrike nuusberigte sodat voordeel te trek uit die toename in geïmpliseerde wisselvalligheid veilig en dan sluit die posisie net voor die vrylating. Persoonlike Options Trading Mentor uitvind hoe my studente maak oor 87 Wins per maand, Selfvertroue, Trading Options in die Amerikaanse mark Net soos geïmpliseer wisselvalligheid kan dryf 'n opsies prys deur Options Vega, dit kan ook 'n groot deel van waarde af voorraad opsies baie vinnig uit te wis moet geïmpliseer wisselvalligheid val dramaties, veral ná belangrik nuusberigte gemaak. Dit is wat ons noem 'n Volatiliteit Crunch. Wanneer geïmpliseer wisselvalligheid val, opsies met 'n positiewe Options Vega val in waarde saam met dit. Daarom is dit gevaarlik om opsies op aandele met 'n baie hoë Options Vega koop net voor belangrik nuusberigte kan wees as jy wil hê dat die posisie vir die lang termyn te hou. Trouens, die geïmpliseerde wisselvalligheid die ekstrinsieke waarde van die opsies so hoog dat wanneer die groot skuif uiteindelik gemaak, dit skaars dek die ekstrinsieke waarde en beland in 'n verlies almal dieselfde het gedryf. Opsies Vega - Kenmerke positiewe en negatiewe polariteit opsies Vega kom in 'n positiewe of negatiewe polariteit. Lang opsies produseer positiewe Options Vega terwyl kort opsies produseer negatiewe Options Vega. Positiewe Options Vega verhoog die prys van opsies en negatiewe Options Vega verminder die waarde van daardie posisie wanneer geïmpliseer wisselvalligheid styg. Opsies Vega opsies Moneyness opsies Vega daal tot 0 as die opsie dieper beweeg in die geld - of verder uit die geld. Op Die Geld opsies het tipies die hoogste Options Vega waarde. Dit beteken ook dat die ekstrinsieke waarde van diep in die geld of ver uit die geld opsies is minder geneig om te verander met 'n verandering in geïmpliseerde wisselvalligheid. Dit is omdat voorraad opsies mindere en meerdere bedrag van ekstrinsieke waarde as hulle verder weg van die geld te beweeg, en as gevolg Vega ekstrinsieke waarde raak, is dit natuurlik dat dit laer wees op die punte. Meer inligting oor die opsies Moneyness nou. Opsies Vega Tyd opsies Vega is hoër as die tyd om verstryking raak meer. Hoe meer tyd om verstryking n voorraad opsie het, hoe meer onsekerheid sal daar oor waar dit sal eindig deur verstryking, wat neerslag vind in meer geleenthede vir die koper en 'n hoër risiko vir die verkoper. Dit lei tot 'n hoër Vega vir voorraad opsies met meer verstryking ten einde te vergoed vir daardie addisionele risiko geneem deur die verkoper. Opsies Vega - Verhouding met opsies Gamma Weereens, hoër winste kom met 'n hoër risiko. Soos Options Theta. Opsies Vega ook 'n lineêre verwantskap met opsies Gamma deel. Wanneer Options Gamma is hoogste, wat toe opsies is na die geld. Opsies Vega is ook die hoogste, die onderwerping van die opsies handel posisie om 'n hoë risiko van wisselvalligheid crunch saam met die potensiaal van eksponensiële, plofbare winste deur Gamma toegestaan. Met Vega asook Theta werk teen 'n na die geld posisie, moet opsies handelaars om seker te maak dat die verwagte toename in die onderliggende aandeel meer as dek die ekstrinsieke waarde by die aankoop van sulke posisies. Opsies Vega - verkoop Volatiliteit Noudat ons weet opsies Vega maak so 'n groot verskil maak aan ekstrinsieke waarde deur veranderinge in geïmpliseerde wisselvalligheid, Mens sou ook wins deur die verkoop van wisselvalligheid. Dit is die skryf van 'n hoë Vega opsies in tye van hoë geïmpliseer wisselvalligheid en dan koop die posisie terug na 'n wisselvalligheid crunch. Trouens, een versekeringsmaatskappy voeg by so 'n posisie deur te verseker dat dit dinamies verskans om delta neutrale deur die koop of verkoop van die onderliggende aandeel. Opsies Vega Formule Die formule vir die berekening van opsie Vega is: Waar. D1 Sien Delta Berekening se huidige waarde van die onderliggende bate T-opsie lewe as 'n persentasie van die jaar C Waarde van Call OptionWhat is Vega Vega is die meting van 'n opsies sensitiwiteit vir veranderinge in die wisselvalligheid van die onderliggende bate. Vega verteenwoordig die bedrag wat 'n opsiekontrakte prys veranderinge in reaksie op 'n 1 verandering in die geïmpliseer wisselvalligheid van die onderliggende bate. Wisselvalligheid meet die hoeveelheid en spoed waarteen die prys beweeg op en af, en word dikwels gebaseer op veranderinge in die afgelope, historiese pryse in 'n handel instrument. VIDEO laai die speler. Afbreek van Vega Vega verander wanneer daar groot prysbewegings (verhoogde wisselvalligheid) in die onderliggende bate, en val as die opsie benaderings verstryking. Vega is een van 'n groep Grieke wat in opsies ontleding en is die enigste laer orde Griekse wat nie deur 'n Griekse letter. Verskille tussen Grieke Een van die primêre analise tegnieke gebruik in die handel opsies is die Grieke metings van die risiko wat betrokke is by 'n opsies kontrak as dit betrekking het op sekere onderliggende veranderlikes. Vega meet die sensitiwiteit vir die onderliggende instrumente wisselvalligheid. Delta meet 'n opsies sensitiwiteit vir die onderliggende instrumente prys. Gamma meet die gevoeligheid van 'n opsies delta in reaksie op prysveranderinge in die onderliggende instrument. Theta meet die tyd verval van die opsie. Rho meet 'n opsies sensitiwiteit vir 'n verandering in rentekoerse. Geïmpliseerde Volatiliteit Soos voorheen vermeld, Vega maatreëls die teoretiese prysverandering vir elke persentasiepunt skuif in geïmpliseer wisselvalligheid. Geïmpliseerde wisselvalligheid word bereken deur 'n opsie prysing model en bepaal wat die huidige markpryse skat 'n onderliggende bates toekomstige volatiliteit te wees. Tog kan die geïmpliseer wisselvalligheid afwyk van die besef toekomstige volatiliteit. Vega Voorbeeld Die Vega gebruik kan word om te bepaal of 'n opsie is goedkoop of duur. As die Vega van 'n opsie is groter as die bod-vra versprei, dan is die opsies Daar word gesê dat 'n mededingende verspreiding bied, en die teenoorgestelde is waar. Byvoorbeeld, veronderstel hipotetiese voorraad ABC verhandel teen 50 per aandeel in Januarie en 'n Februarie 52.50 koopopsie het 'n bod prys van 1,50 en 'n versoek prys van 1,55. Aanvaar dat die Vega van die opsie is 0,25 en die geïmpliseerde wisselvalligheid is 30. Daarom is die call opsies bied 'n mededingende mark. As die geïmpliseer wisselvalligheid stygings tot 31, dan is die opsies bodprys en vra prys moet verhoog na 1,75 en 1,80 onderskeidelik. As die geïmpliseer wisselvalligheid het met 5, dan die bod prys en vra prys moet teoreties daal tot 25 sent en 30 sent, respectively. Option Vega Die Vega van 'n opsie dui hoeveel, teoreties ten minste, die prys van die opsie sal as verander die wisselvalligheid van die onderliggende bate veranderinge. Vega aangehaal om die teoretiese prysverandering vir elke 1 persentasiepunt verandering in wisselvalligheid toon. Byvoorbeeld, as die teoretiese prys is 2,5 en die Vega toon 0.25, dan as die wisselvalligheid beweeg 20-21 die teoretiese prys sal styg tot 2,75. Vega is baie sensitief vir die opsie is by-die-geld en neem mettertyd af weerskante as die mark ambagte bo / onder die staking. Die bostaande grafiek plotte die opsie Vega vs Onderliggende prys vir 3 verskillende staking pryse. Let daarop dat die gedrag van 'n opsie Vega is soortgelyk aan Gamma: die verhoging van die opsie beweeg van wat in-die-geld om op-die-geld waar dit sy hoogtepunt bereik en dan af namate die opsie beweeg buite-die-geld . Nota: soos die Gamma, Vega is dieselfde waarde vir oproepe en wan. Kommentaar (35) Peter 30 Mei 2014 by 12:56 Hi Josh, apoligies vir die vertraging - hierdie een gegly deur die krake. Om Vega koop of gaan lank Vega beteken om weddenskappe dat wisselvalligheid ongeag sal toeneem van die rigting van die bate. Josh Zhang 12 Mei 2014 by 01:28 Hi almal, soms forex strateë sou koop Vega, of 'n lang Vega beveel, weet jy wat beteken dit baie dankie, Josh Peter 30 September 2013 by 19:08 Ag ja, het ek dit agterstevoor. Oktober sal verloor van 'n styging in IV terwyl Desember sal baat. Ek verstaan ​​wat you039re sê maar die probleem is dat elke posisie Vega won039t beweeg teen dieselfde tempo. Omdat you039re quottotalquot Vega bestaan ​​uit twee afsonderlike Vega posisioneer moet jy neem wat in ag geneem, want dit is 'n verspreiding. In jou geval, selfs al is jou totale Vega was positief die voorkant maand het 'n groot toename in IV wat veroorsaak jou posisie om geld te verloor. Die probleem is dat Vega doesn039t beweeg in 'n lineêre mode. Die veranderinge in Vega wat spruit uit 'n skuif in die onderliggende neem die vorm van 'n klok kurwe en nie altyd maklik om te voorspel wanneer you039re kombinasie opsie bene uit verskillende maande. Miskien is jou TOS skerm het 'n ander risiko waarde wat jy kan gebruik. Miskien 'n quotTime Geweegde Vegaquot kolom bestaan ​​dat jy Harsono 29 September 2013 kon gebruik by 09:57 uit jou antwoord: quot Wat jy is 'n verspreiding waar een been voordele (Oktober) van 'n styging in IV waar die ander been (Desember) verloor van die styging in IV. quot Ek dink dit is onkenbaar van my posisition, my posisie is verkoop Oktober (Negatiewe Vega) en koop Desember (Positif Vega). Ek dink as IV toename, ek verlies my korttermyn Vega (Oktober) en wins in my langtermyn Vega (Desember). Maar my net Vega is positif (dit beteken my langtermyn Vega is groter as my korttermyn Vega), so as IV toename in hierdie posisition, ek sal 'n paar wins nie, maar in my werklike rekening. dit raak te verloor, so ek het gesê voor dat die Vega werk onkenbaar van teorie. Dit verloor, is nog decey nie kombineer met wins van toename in onderliggende en wins van tyd, as ek togather kombineer, dit beteken die verlies vorm Vega is 'n groot persentasie. So tot nou toe, het ek nog verward, hoe kom Vega werk blyk te keer uit teorie. Peter 29 September 2013 by 05:49 Die IV is dieselfde, ja, maar jou posisie (lank / kort) sal die resultaat te bepaal wanneer die IV beweeg. As jy 'n lang wisselvalligheid (lang Vega) en die IV styg sal dit 'n positiewe uitwerking op jou posisie te hê. As jy egter kort is Vega en IV styg dit sal negatief vir jou posisie wees. Wat jy is 'n verspreiding waar een been voordele (Oktober) van 'n styging in IV waar die ander been (Desember) verloor van die styging in IV. Harsono 27 September 2013 by 11:47 Dankie vir jou vinnige antwoord. Oor die IV, ek bedoel die IV is dieselfde vir 'n lang of kort contrack is soos volg: sê IV vir GOOG teen 20 September 23,82, Die IV gister was 25,24. So hierdie IV is kan nie verander nie. selfs ons het 'n lang of kort contrack. Hier. Ek kopieer die antwoord van my soortgelyke vraag, maar honesly ek nog verwar oor die Thier antwoord :( van ander web) quotwith n kalender wat jy is óf koop of verkoop Vega wanneer jy 'n kalender te koop, jy verkoop voor maand en terug te koop maand, sodat jy verkoop Vega, jy verwag Vega om af te gaan wat jy verkoop Vega om die hoër premie te vang, dan koop Vega terug nadat dit hier druppels IV toegeneem sodat dit teen jou (tot dusver) quot Petrus gegaan, hoe dink jy oor hierdie asnwer. Ek dink nie reg nie. is039t dit Peter 26 September 2013 by 19:38 Die IV won039t dieselfde wees vir alle kontrakte en veral nie vir alle termyne. Maak jou TOS wys konstante IV039s oor al opsiekontrakte Indien wel, dit is nie korrek nie. Dit is 'n skerm gryp van Oktober / Desember GOOG call opsies uit my Interaktiewe Broker039s platform En hier is 'n grafiek van die wisselings in stakings vir beide maande Miskien TOS net gemiddeldes uit die IV vir alle stakings en verslae dat die getal in jou risiko vir jou tweede vraag - dit hang af van jou siening van wisselvalligheid. As jy glo dat die wisselvalligheid is laag en verwag dat dit styg, dan ja, die koop van opsies (lang Vega) is 'n redelike speel. Nog beter is as die wisselvalligheid is laag voor verdienste eerder as ander eers agterna. harsono 26 September 2013 by 05:23 Dankie vir jou verduideliking, selfs ek kan dit nie duidelik nie, dit kan veroorsaak word deur my Engels. By jou tafel, die Vega waarde is depand op contrack termyn, Ek stem saam met dit nie, maar op die laaste Colom, die IV. Ek dink IV doent afhang contrack termyn. Die IV vir 'n lang termyn contrack of korttermyn contrack, is dieselfde. Die IV vir vandag, is dieselfde IV vir alle contrack, selfs langtermyn of korttermyn hulle. Peter, wat dink jy van my tweede vraag. As ons 'n opsie met positif Vega (groot waarde van Vega) te koop, is dit beter ons koop teen laer IV (sê paar dae na verdienste) Dit is dit waar van nie Peter 26 September 2013 by 12:28 OK - I039ve daaroor gedink 'n paar meer, gedoen 'n paar simuleer met my spreadsheet en dink ek het dit uitgepluis het Dankie vir die vraag die vraag BTW - dit sal so groot waarde dien vir ander lesers. Hopelik kan ek dit behoorlik te verduidelik. Eerstens, ja, jou berekening van Vega korrek is - (Punte x Vega x Contract grootte). Maar, soos jy genoem het jy is op soek na die Vega van jou verspreiding posisie, wat die Oktober Vega minder die Desember Vega sal wees. Maar. Die ding is, jy vergelyk hierdie quotspreadquot posisie Vega met die IV van die verspreiding, wat waarskynlik die gemiddeld van die twee maande IV. So, wat ek dink gebeur het, is dat wisselvalligheid toegeneem vir beide Oktober en Desember egter Oktober het met meer, wat is die rede waarom jy 'n verlies gerealiseer. Byvoorbeeld, let039s sê jou oorspronklike posisie lyk soos volg Die totale IV toegeneem 1.5, maar jy nog steeds verloor 0.07 in terme van opsieprys omdat you039re kort die maand opsie voor, wat meer as die rug maand wat u lank is toegeneem het. So ek dink die punt is dat wanneer jy met kalender versprei jy moet versigtig wees wanneer jy kyk na die totale verspreiding IV by die bepaling van die risiko. Maak dit sin Laat my weet as I039ve iets gemis of as jy nie saamstem nie. harsono 25 September 2013 by 01:34 Die waarde van Delta, Theta en Vega, ek meantion voor is net Delta, Net Thetha en netto Vega, want ek gekoop KALENDER Strategis (Multy bene) Ek kry hierdie waarde (Net Delta, Theta en Vega) van TOS (Dink of Swem), 'n makelaar van Amerika. Ek kry ook die IV (Impled Volatiliteit) ook uit TOS, my handel is 'n ware rekening. Ek het hierdie opsie (onderliggende GOOG) op 29 Augst, op daardie tydstip IV was 23,81 en toe ek kyk weer na 11 September. die IV geword 24,28. Peter, ek verander my vraag word eenvoudige een: As ek 'n opsie te koop. prys 6,55 met Vega positif, het gesê 888 (dieselfde betekenis 0,888). As die IV toename 25-27, en die ander faktor is unchange, sal ek kry 1,776 (2 x 0,888), dit beteken dat die prys vir hierdie opsie geword 8,326 (6.551.776). dit is reg of nie, met ander woorde, indien die Vega Posiftif. met 'n groot waarde, moet ons die opsie te koop, wanneer die IV is teen laer hefboom. Dit is reg Peter, so jammer as my Engels is nie goed nie, want Engels is nie my moedertaal. Kan jy antwoord my 2 vraag hierbo. Omdat ek trascation in opsie in groot hoeveelheid, maar ek is nie seker oor die VEGA. Vir ander, soos Delta, Gamma, Thetha, Rho kan ek verstaan ​​Cleary, maar Vega Ek is nie seker nie, want ek het al probeer op my regte rekening, maar VEGA werk teenoorgestelde van die teorie. Peter 23 September 2013 by 20:14 Ek sien nou. Ek dink die verwarring is geneig om te wees wat verband hou met die wisselvalligheid. You039ve genoem dat die IV ten tyde was 23 - maar waar kom hierdie waarde vandaan Is dit 'n gepubliseerde getal wat met behulp van die rede I039m om hier spesifieke is dat jou verspreiding bestaan ​​uit twee opsies wat verval in verskillende maande you039re - elk 'n ander wisselvalligheid. Tipies die rug maande hoër stilswyende volatiliteiten as die markte is minder seker soos die tyd aanstap (expcept as die mark is buitengewoon wisselvalligheid waar handelaars kan verwag toekomstige volatiliteit huidige vlakke af te kom). So dit kan net wees dat die agterkant maand opsie IV het dopped terwyl die voorkant maand gestyg vereffening tot 'n afname in die totale IV vir die verspreiding wees. Jammer ek couldn039t spesifiek beantwoord - it039s moeilik om te beantwoord sonder al die nommers, wat ek verstaan ​​is moeilik om te kom deur op hierdie punt. harsono 19 September 2013 by 06:22 Ek het vergeet om jou te vertel, ek gekoop Kalender Strategiese, Sell Oktober. Slaan 910 en koop Desember. Staking 910. opsieprys: 6.8. IV op daardie tydstip was 23 Delta Positiewe 64, Theta positif 223 en Vega positif 831. Na 'n paar dae, die GOOG prys increse. die IV ook verhoog tot 24,5, maar my opsieprys af na 6.6 (dit beteken ek verlies 20 per contrack), hoe kom soos dit die prys van hierdie posisition moet 'n paar wins het. Omdat die Delta is Positif, en die onderliggende is verhoog. die Theta is positif, dit beteken dat ek moet 'n geruime tyd verval waarde te kry, en ook die Vega is positif, Die IV increse 1.5, behoort ek 'n paar wins ook. Maar in die werklike handel. hoekom my posisition van hierdie onderliggende (GOOG) geword verlies Peter 17 September 2013 by 04:42 Apoligies - I039m nie presies seker van jou voorbeeld - is dit 'n volstrekte opsie of 'n opsie verspreiding Ek vra, want you039ve gekla twee maande. Ook, sal die Theta vir 'n volstrekte lang opsie negatief wees. So is die 6.8 prys die totale combo prys of een van die bene harsono 16 September 2013 by 10:52 Dankie vir jou verduideliking. Maar in die werklike trasaction, ek koop GOOG. - Oktober November by stike 910 op 10 September, die onderliggende op 888,1 die opsie prys was 6,8. IV op daardie tydstip was 0.23. Delta Positiewe 64, Theta positif 223 en Vega positif 831. Vandag is die underlayingGOOG geword 890,05 (toename) IV nou 0,245 (toename), en van Gangen die ek kry 'n paar theta waarde, maar nou is my opsieprys geword 6.6. Hoekom moet egter die opsie prys meer as 6,8 Peter 9 September 2013 by 05:48 'n negatiewe Vega beteken dat die waarde van jou lang posisie sal afneem indien die wisselvalligheid van jou posisie verhoog. Maw sê die posisie Vega van jou verspreiding is -0,65 en jy betaal 19,50 vir die posisie. As die wisselvalligheid stygings 30-31 dan alle ander dinge onveranderd bly, sal die waarde van jou posisie te verminder tot 18,85 (19,50-,65). harsono 6 September 2013 by 10:44 Toe ek opsie koop met vlinder strategiese, die netto Vega is negatif in groot aantal, wat beteken en ek moet koop op hierdie strategiese (vlinder). wanneer die IV teen 'n lae hefboom of hoë hefboom Petrus 2 Augustus 2012 by 05:53 Ek dink die vorm van die Vega is in ooreenstemming met die vorm van wisselvalligheid kurwe. Die vorm shouldn039t beslis lineêre wees as opsie pryse nie 'n liniêre kurwe volg. Vega 1 Augustus 2012 by 16:08 Ek het dieselfde vraag as iemand vra soos hierbo. Wei is Vega het 'n klok-kurwe vorm. Ek neem aan die die Vega moet anders wees vir in-die-geld en out-of-geld-opsies Peter 26 Januarie 2012 by 17:58 Die simmetriese kommentaar hieronder in verwysing na die feit dat Vega is dieselfde waarde vir oproepe en wan . Ek stem saam dat die Vega waardes vir OTM opsies sal 'n groter persentasie verhoging op hul pryse as vir ITM opsies het egter die absolute waardes vir Vega inderdaad afplat weerskante van OTM te vorm 'n soort klok kurwe. betree 25 Januarie 2012 by 07:48 Daarom is die Vega simmetriese wouldnt sin maak vir die opsieprys om meer sensitief vir wisselvalligheid wanneer dit buite die geld in teenstelling met die geld Oorweging, wanneer die opsie is uit die wees geld, die wisselvalligheid toenemende verteenwoordig 'n groter kans van die opsie die uitbetaling van geld aan die einde van die dag. Wanneer sy in die geld, die opsie is reeds waarskynlik gaan om uit te betaal geld, sodat 'n toename in onbestendigheid cant (potensieel) verander die prys soveel. Peter 9 Julie 2011 by 07:06 is Jy bedoel simmetriese vir oproepe en sit dan ja, as Vega is dieselfde vir oproepe en wan. John 8 Julie 2011 by 07:01 Dankie vir hierdie. Is die kurwes simmetriese Petrus 2 Mei 2011 by 20:39 skat Vega hoeveel 'n opsie sal wen of verloor in waarde as die wisselvalligheid van die onderliggende bate veranderinge. Dit is nuttig om in staat wees om die bedrag van risiko jou portefeulje in verhouding te meet om swaaie in wisselvalligheid. shrutika 2 Mei 2011 by 02:38 Wat is die Vega van 'n opsie en waarom is dit nuttig Bespreek die stappe wat jy sal onderneem om 'n portefeulje Vega neutrale Pierre 11 Maart 2011 maak by 12:18 So eintlik die waarde van die voorraad is vaste. Dankie Peter, ek dink ek kry dit. Peter 9 Maart 2011 by 17:24 That039s omdat Vega is die uitset gegenereer uit 'n waardasiemodel te gebruik, wat toegepas word om 'n opsie. Die opsie is quotbasedquot op 'n onderliggende, wat 'n voorraad kan wees. Die voorraad kan enige Vega nie, omdat die voorraad quotisquot die onderliggende en doesn039t 'n trefprys, vervaldatum ens You039re waarskynlik kyk na die standaard afwyking van die opbrengs van 'n stock039s beweging en dit te vergelyk met die Vega van 'n opsie, wat nie dieselfde ding. Pierre 9 Maart 2011 by 05:13 Hi, kan iemand my verduidelik waarom die Vega van die onderliggende 0 Ek het dit in die Hull lees maar don039t regtig verstaan ​​waar dit vandaan kom, want toe ek toevallig om te onderskei die aandele prys - modelled bv deur 'n meetkundige Brown motion - met betrekking tot sigma, het die hoeveelheid nie lyk 0 vir my Dankie by voorbaat Petrus 5 Maart 2011 by 21:59 Bedoel jy vooruitskatting wisselvalligheid I039ve nooit oor enige metodes wat Vega gebruik om wisselvalligheid voorspel voordat kom . I039ve gehoor van metodes soos GARCH dat dit probeer, maar ek don039t enige ervaring met hierdie strategieë te hê sodat ek direk can039t kommentaar lewer nie. Klop 5 Maart 2011 by 17:15 Kan Vega gebruik word om quottheorizedquot vorentoe verwag IV kolle Peter 17 Januarie 2011 by 05:25 Hi Pankaj, Vega is altyd positief vir oproepe en sit vir beide Europese en Amerikaanse opsies. Dit is omdat 'n toename in onbestendigheid verhoog altyd die teoretiese waarde van 'n opsie - oproep of sit. Pankaj 16 Januarie 2011 by 19:59 Kan iemand verduidelik waarom opsie Europeon Call in Black-Scholes model altyd ve Vega. Peter 30 Desember 2010 by 21:23 Hi Damola, check die opsie Grieke oorsig bladsy eerste en laat my weet as jy enige opvolg vrae. damola 27 Desember 2010 by 02:56 Hi ouens Hierdie bladsy het bygevoeg vir my geweldig op die eerste gesig. duime op. pls ek nodig het om die toepaslikheid van tesisse Grieke weet cuz Ek is net begin in die saak. pls help met rigting. tnx Peter 19 Desember 2010 by 21:31 Kyk bietjie na die inligtingsblad op Opsie Grieke. wat sal verduidelik hoekom Opsie Grieke nuttig is. Madhuri 18 Desember 2010 by 03:59 liewe vriend, couldn039t ek verstaan ​​hoekom ons moet weet oor thetaamp Vega Grieke Voeg CommentThe opsies Vega is 'n maatstaf van die uitwerking van veranderinge in die onderliggende wisselvalligheid op die opsie prys. Spesifiek, die Vega van 'n opsie gee uitdrukking aan die verandering in die prys van die opsie vir elke 1 verandering in die onderliggende wisselvalligheid. Opsies is geneig om duurder as wisselvalligheid is hoër te wees. Dus, wanneer wisselvalligheid styg, die prys van die opsie styg en wanneer wisselvalligheid druppels, sal die prys van die opsie ook val. Daarom, by die berekening van die nuwe opsie prys as gevolg van onbestendigheid veranderinge, voeg ons die Vega wanneer wisselvalligheid styg, maar trek dit toe die wisselvalligheid val. Voorbeeld A voorraad XYZ verhandel teen 46 Mei en 'n Junie 50 oproep verkoop vir 2. Kom ons neem aan dat die Vega van die opsie is 0,15 en dat die onderliggende wisselvalligheid is 25. As die onderliggende wisselvalligheid het met 1 tot 26, dan is die prys van die opsie moet styg tot 2 0.15 2.15. Maar, as die wisselvalligheid deur 2-23 plaas gegaan het, dan is die opsie prys moet daal tot 2 - (2 x 0,15) 1,70 verloop van tyd en die uitwerking daarvan op die Vega Hoe meer tyd oorbly om opsie verval, hoe hoër is die Vega . Dit maak sin as tydwaarde maak 'n groter deel van die premie vir opsies langer termyn en dit is die tydwaarde wat sensitief is vir veranderinge in wisselvalligheid. bo die grafiek toon die gedrag van die Vega van opsies op verskeie stakings verval in 3 maande, 6 maande en 9 maande wanneer die voorraad tans verhandel teen 50. gereed om te begin Handel Jou nuwe handelsmerk rekening onmiddellik befonds met 5000 van virtuele geld wat jy kan gebruik om te toets jou handel strategieë met behulp OptionHouses virtuele verhandelingsplatform sonder gevaar swaarverdiende geld. Sodra jy begin handel vir die regte, sal jou eerste 100 ambagte wees kommissie-vrye (Maak seker jy kliek deur middel van die skakel hieronder en haal die promo kode 60FREE tydens teken-up) SteadyOptions is 'opsies handel forum waar jy oplossings van bo opsies kan vind handelaars. Probeer dit gratis Weve al is daar ondersoek opsies strategieë en nie in staat is om die antwoorde te vind is op soek na. SteadyOptions het jou oplossing. Kry slimmer en meer opgevoed oor die nuanses en risiko van die saak uit ander soos jy. Help professionele handelaars sien hul blindekolle. Toegang tot hulpbronne en 'n hulpbron om ander handelaars. Kry vinnige antwoorde van die SteadyOptions span. Opsies handel Grieke: Vega Vir Volatiliteit Investopedia definieer Vega as: Die meting van 'n opsies sensitiwiteit vir veranderinge in die wisselvalligheid van die onderliggende bate. Vega verteenwoordig die bedrag wat 'n opsiekontrakte prys veranderinge in reaksie op 'n 1 verandering in die wisselvalligheid van die onderliggende bate. Wisselvalligheid meet die hoeveelheid en spoed waarteen die prys beweeg op en af, en word dikwels gebaseer op veranderinge in die afgelope, historiese pryse in 'n handel instrument. Vega verander wanneer daar groot prysbewegings (verhoogde wisselvalligheid) in die onderliggende bate, en val as die opsie benaderings verstryking. Vega is een van 'n groep Grieke wat in opsies analise, en is die enigste een nie verteenwoordig word deur 'n Griekse letter. In eenvoudige terme, Vega meet die risiko van wins of verlies as gevolg van veranderinge in wisselvalligheid. Vega vir alle opsies is altyd 'n positiewe getal want opsies in waarde toeneem wanneer wisselvalligheid stygings en waardevermindering wanneer wisselvalligheid afneem. Wanneer posisie Vegas gegenereer egter positiewe en negatiewe tekens verskyn. Wanneer jy 'n posisie te vestig verkoop of 'n opsie koop, sal dit lei tot óf 'n negatiewe teken (vir verkoop) of positiewe teken (vir die koop), en die posisie Vega sal afhang van netto Vegas. Vega is hoër op opsies wat meer ver verval datums het. Maar, aangesien die opsies is ook duurder in dollar terme, die Vega is eintlik hoër op opsies met nader verstryking as ons kyk na die persentasie wins of verlies. Opsies is geneig om duurder as wisselvalligheid is hoër te wees. Dus, wanneer wisselvalligheid styg, die prys van die opsie styg en wanneer wisselvalligheid druppels, sal die prys van die opsie ook val. Daarom, by die berekening van die nuwe opsie prys as gevolg van onbestendigheid veranderinge, voeg ons die Vega wanneer wisselvalligheid styg, maar trek dit toe die wisselvalligheid val. Vega is een van die belangrikste risiko statistieke 'n opsie handelaar staatmaak op. Dit word gebruik om die portefeuljes te meet algehele sensitiwiteit vir veranderinge in geïmpliseerde wisselvalligheid, een van die grootste risiko's die opsie handelaars gesigte. Byvoorbeeld, 'n handelaar met 1 miljoen Vega weet hy sal maak of verloor 1m dollars vir elke 1 verandering in geïmpliseerde wisselvalligheid. Dikwels sal 'n afname in IV (ook bekend as Vega risiko) die impak van die prys stygings in die onderliggende aandeel verreken. Dit is hoe jy korrek op 'n aandele rigting kan wees en nog steeds geld verloor op 'n opsies posisie. Kort premie posisies soos Yster Condors of Butterflies sal negatief geraak deur 'n toename in geïmpliseerde wisselvalligheid, wat oor die algemeen voorkom met nadeel mark beweeg. By die aangaan Yster Condors of Butterflies, maak dit sin om te begin met 'n effens kort delta vooroordeel. As die mark plat bly of styg, sal die kort premie kom en ons posisie voordele. Maar, as die mark gaan slaap nie toe die kort Vega posisie sal gaan teen ons - dit is waar die kort delta heining sal help. Na aanleiding van die dieselfde logika, is dit sinvol om vega positiewe ambagte soos kalenders effens delta positiewe begin, ten einde potensiële IV afname verskans as die onderliggende styg. Dit maak ook sin om vega positiewe strategieë soos kalenders gebruik wanneer IV is laag en Vega negatiewe strategieë soos Yster Condors wanneer IV is 'n hoë. Lys van Vega positiewe strategieë Long Call Long eers heelwat Straddle Lang Strangle Lang Kalender Smeer Vertikale Debiet Smeer lys van Vega negatiewe strategieë Kort Call Kort Sit Kort Straddle Kort Strangle Vertikale kredietspreiding Gedek Call Skryf Gedek Sit Skryf Yster Condor Butterfly Kyk na die video: